विदेशी मुद्रा व्यापार - संभावनाओं - उदाहरण

संभाव्यता के साथ विदेशी मुद्रा की भविष्यवाणी: ब्राडली डब्लू। गैरीस जैसे कार्य करना एक जानता है कि एक निवेश जोड़े, जैसे कि एक मुद्रा जोड़ी के रूप में समाप्त हो जाएगा, एक व्यापारी के लिए अपनी टोपी प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। अच्छे विदेशी मुद्रा व्यापारी बाजारों का विश्लेषण करते हैं और संभावनाओं के संदर्भ में बोलते हैं, सुनिश्चित नहीं हैं कि, विदेशी मुद्रा की ब्राडली डब्ल्यू गारेस लिखते हैं। मुझे अक्सर शुरुआती कारोबारियों की बात करते हैं जैसे वे जानते हैं कि बाजार आगे क्या करेंगे वास्तव में, अनुभवी व्यापारी आम तौर पर संभावनाओं में बोलते हैं और आम तौर पर उनकी राय वापस लेने के लिए विश्लेषण के कुछ रूप होते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि एक विशेष मुद्रा जोड़ी (या अन्य वित्तीय साधन) पूर्ण निश्चितता के साथ सटीक बिंदु पर जाएंगे वास्तव में, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई भी किसी निश्चित अवधि के दौरान निश्चित निश्चितता के साथ एक मुद्रा जोड़ी की दिशा का अनुमान लगा सकता है, यह अनुभवहीन है। बेशक, कभी-कभी आप सही हो सकते हैं यदि आप मुकाबले से भविष्यवाणी करते हैं कि एक जोड़ी पूर्ण निश्चितता के साथ एक्स स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि, दूसरी बार ऐसा होगा जब बाजार आपके रास्ते पर नहीं जाता। यही कारण है कि हमें संभाव्यताओं से निपटना होगा, क्योंकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि किसी दिए गए मुद्रा जोड़ी में आगे क्या होगा। एक मुद्रा जोड़ी बिल्कुल निश्चितता के साथ चल रही है, इसलिए हम यह कभी नहीं जान सकते कि हर बाजार के प्रतिभागियों की इच्छा के आधार पर बाजार आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि किसी ने कहा है कि, यूआरयूडीडी निश्चित रूप से एक्स से आगे बढ़ने से पहले एक्स को इंगित करेगी। वे यह कह रहे हैं कि वे जानते हैं कि हर बाजार के प्रतिभागी (या व्यापारी) क्या सोच रहे हैं, इन प्रतिभागियों में से प्रत्येक कैसे कार्य करने की योजना बना रहे हैं, और प्रत्येक प्रतिभागी कैसे हर दूसरे प्रतिभागी के कार्यों पर प्रतिक्रिया देंगे कहने की जरूरत नहीं, कोई भी उस जानकारी को कभी भी नहीं कर सकता था हालांकि, यह बोल्ड भविष्यवाणियों को देखने के लिए असामान्य नहीं है, जो निश्चित रूप से बताता है कि कौन सा दिशा एक मुद्रा जोड़ती है और ठीक उसी तरह से जहां चलना शुरू हो जाएगा और अंत होगा। निश्चित रूप से इन प्रकार की चालें किसी को नहीं जानती हैं। इससे भी बदतर, भविष्यवाणियों को मिलना मुश्किल नहीं है जो कुछ कहें, एक्स में USDJPY खरीदें या youll खेद है। यह बेझिझक दावा वस्तुतः कोई उपयोगी जानकारी नहीं देता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी विचार नहीं है कि किसी व्यापार का कितना समय होगा या यह कहां निकलता है (रोकें और सीमाएं) बहुत कठोर होने के बावजूद, किसी को भी सावधान रहें जो दावा करते हैं कि वे कुछ के लिए जानते हैं कि मुद्रा जोड़े किस तरह चल रही है। बेशक, हर कोई अपनी राय के हकदार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे जानते हैं कि आगे क्या होगा। यहां तक ​​कि अगर किसी अंदरूनी सूत्र को अपनी रिहाई के पहले ब्याज-दर में बदलाव के बारे में पता होना था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्यवाणी कर सकता है कि बाजार कैसे कार्य करेगा। यदि ब्याज दर संक्षिप्त रूप से जोड़ी को बड़े पैमाने पर स्टॉप-सेल ऑर्डर में उठाती है जो वास्तव में बाजार को दिन के लिए नीचे ले जाती है तो क्या होगा अगर पर्याप्त बाजार सहभागियों का मानना ​​है कि दर अधिक बढ़ेगी, तो जोड़ी कम हो जाएगी, अंतहीन परिदृश्य हैं, लेकिन यह वास्तव में है भविष्यवाणी करना असंभव है कि प्रत्येक बाजार के प्रतिभागी एक लगातार बदलते बाजार में कैसे काम करेगा। इसलिए, हमें संभावितों में सोचना चाहिए। कोई भी बात नहीं है कि आपका विश्लेषण कितना सनसनीखेज है, कभी-कभी आप बाजार के गलत पक्ष पर ही रहेंगे। चाहे आप मौलिक समाचार की घोषणाएं, तकनीकी उपकरणों का एक संयोजन, या एक सरल चलती औसत, जो व्यापारियों की तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं, वे पैटर्न हैं जो संभावनाओं को उनके पक्ष में डालते हैं ताकि वे लंबे समय तक लाभ कमा सकें। दूसरे शब्दों में, वे इस बात की तलाश कर रहे हैं कि बाजार ने कुछ स्थितियों के लिए अतीत में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस बारे में अनुमान लगाया है कि बाजार भविष्य में इसी प्रकार की परिस्थितियों के बारे में क्या प्रतिक्रिया करेगा। बाजार का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के बावजूद, आप अभी संभावनाओं के साथ काम कर रहे हैं यदि आपको कोई ऐसी प्रणाली मिलती है जो लंबी अवधि के दौरान लाभदायक होती है, तो यह प्रणाली आपके पक्ष में संभावित संभावनाएं डालती है ये प्रणालियां विभिन्न आकारों और आकारों में आती हैं कुछ व्यापारी (प्रसिद्ध कछुओं की तरह) बहुत अधिक ट्रेडों की तुलना में खो गए थे। हालांकि, जब वे जीत गए, तो उन्होंने आमतौर पर बड़ी जीत हासिल की। कुछ व्यापारियों ने अपने व्यापार के विशाल बहुमत को जीतने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कम जोखिम रखते हुए, बेशक, उन दो उदाहरणों के अलावा सभी तरह के विविधताएं और तरीके हैं। यह देखने के लिए सरल है कि यह जानना जरूरी नहीं है कि बाजार प्रत्येक व्यक्ति के व्यापार पर कहाँ जाएगा। इसके बजाय, यह एक ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, जो आपके पक्ष में ट्रेडों के बड़े नमूने के आकार के बावजूद अंतर रखता है यह देखना बहुत आसान है कि व्यापार कम होने पर व्यापार बहुत ख़ुशी पाने के लिए बहुत कम समझदारी क्यों करता है या जब व्यापार खराब हो जाता है जब तक संभावनाएं लंबे समय तक चलती रहती हैं, तब तक प्रत्येक व्यापार के लिए व्यक्तिगत परिणाम लगभग निरर्थक होते हैं मैं हर समय व्यापार खो देता हूं और हर दूसरे व्यापारी भी करता है चाबी यह है कि वे नुकसान ठीक से प्रबंधित करें ताकि लंबी अवधि के ट्रैक रिकॉर्ड लाभदायक हो। निचला रेखा: संभाव्यता के मामले में व्यापार की सोच एक सफल व्यापारी बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक टिप्पणी पोस्ट करें विदेशी मुद्रा आगामी सम्मेलन पर संबंधित वीडियो हमसे संपर्क करें FOREX अंग्रेजी शब्द से संक्षिप्त नाम है FOREIGN एक्सचेंज मार्केट। विदेशी मुद्रा दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, जिसका दिनाना कारोबार डेढ़ अरब डॉलर है। अन्य वित्तीय बाजारों के विपरीत, विदेशी मुद्रा में कोई केंद्रीय स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क (इंटरनेट सहित) के माध्यम से कार्य करता है, जिनकी इकाइयां बैंकों, निगमों और एक दूसरे के साथ मुद्रा में व्यापार करने वाले निजी व्यक्ति हैं। एक केंद्रीय इकाई की अनुपस्थिति में विदेशी मुद्रा बाजार 24h7days russian. mgforex काम करने की अनुमति देता है। एमजी फाइनेंशियल ग्रुप (एमजीएफएक्सएक्स) - विदेशी मुद्रा ऑन-लाइन प्रौद्योगिकियों के नेता - ने अप्रैल 1 99 7 में अपने ऑन-लाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (डील स्टेशन) का पहला संस्करण प्रकाशित किया है। यह कार्यक्रम व्यापारियों को मुद्रा की दर, लेनदेन करने और वास्तविक समय मोड में खुली स्थिति का पता लगाने के लिए डेलस्टेशन की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह लगातार अपनी सारी जानकारी (लगातार) को ताज़ा करती है अंतिम विकास - डेलस्टेशन 2000 का निर्माण नवीनतम प्रौद्योगिकी पुश जावा के आधार पर किया गया है, जो कि व्यापारियों के कंप्यूटर पर नई सूचनाओं को सुलभ बनाने की अनुमति देता है। डील स्टेशन के प्रतिद्वंद्वियों में से एक एक प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स, WinChart है, जो स्ट्रेट्स इंडेक्स कंपनी (स्ट्रेट्स इंडेक्स) के अंतर्गत आता है। इस कार्यक्रम के एक लाभ के लिए तकनीकी विश्लेषण के तत्वों का अध्ययन करने का अवसर है। मुद्रा बाजार मौलिक और तकनीकी के विश्लेषण के लिए दो दृष्टिकोण हैं मौलिक विश्लेषण की मदद से आप आर्थिक और आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर आपूर्ति और मांग की ताकत निर्धारित कर सकते हैं, जो राजनीतिक-आर्थिक स्थिति पर आधारित हैं। तकनीकी विश्लेषण समय में मुद्रा की दर के ग्राफिक प्रतिनिधित्व के आधार पर व्यापारिक दरों और संस्करणों की जांच करता है और भविष्य में प्रवृत्ति निदान पर निर्देशित किया जाता है। तकनीकी विश्लेषण पिछले व्यापारिक दरों और संस्करणों के डेटा अनुसंधान के आधार पर विनिमय दर के आंदोलनों की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। इस प्रकार का विश्लेषण दर आंदोलन प्रवृत्तियों के अनुरेखण के लिए अनुमानी सूत्रों पर निर्भर करता है और मुद्रा बिक्री या मुद्रा खरीद के अवसरों का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। डायग्राम हैं: 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट और 24 घंटे के अंतराल के साथ। एक हफ्ते और महीने के अंतराल के साथ चित्र भी लागू होते हैं। अंतिम उल्लिखित आरेख दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के अनुमान के लिए कार्य करते हैं। I. तकनीकी विश्लेषण के उदाहरण 1. 1. सापेक्ष न्यूनतम और अधिकतम स्तर। एक सापेक्ष न्यूनतम और अधिकतम अंकों का स्तर, जहां अंक घटता है और इसके विपरीत (अंजीर 1) से गुजरता है। इन बिंदुओं से अधिक की संभावना को महत्वहीन माना जाता है, इसलिए रिश्तेदार मिनमा और मैक्सिमा के क्षणों में खरीद या बिक्री अधिक बेहतर है। 2. प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष लाइनें और चैनल प्रत्यक्ष रेखाएँ प्रवृत्ति प्रकट करने के लिए एक सरल, लेकिन शक्तिशाली उपकरण हैं, अर्थात बाजार की प्रवृत्तियां वे कुछ लगातार मैक्सिमा या मिनमा को कनेक्ट करते हैं जो कुछ स्थानीय प्रवृत्ति से संबंधित हैं। लाइन में जारी रखने से भविष्य में बाजार की गति की सबसे संभावित दिशा दिखाई देती है। चैनल उद्धरण परिवर्तनों के एक गलियारे का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अधिकतममा और न्यूनतम पर निर्मित समानांतर सीधी रेखाओं के बीच एक विमान के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। Fig.2 वृद्धि की प्रवृत्ति का शास्त्रीय उदाहरण दर्शाता है, लेकिन अंजीर 3. चैनल स्थानीयकरण का एक उदाहरण देता है। 3. वर्तमान (गतिशील) औसत वर्तमान औसत रुझानों को सामान्य बनाने की अनुमति देता है और एक निश्चित अवधि के लिए औसत मूल्य दिखाता है। Fig.4 में औसत मूल्यों के तीन घटता है, जो औसत की अवधि पर निर्भर करता है - एक दिन, एक सप्ताह और एक महीने। तीन प्रकार के गतिशील औसत सूचकांक हैं: सामान्य, रैखिक रूप से तौला गया और तेजी से चिकना। अनुमानित चौरसाई को भविष्यवाणी के दृष्टिकोण की संभावना से और अधिक सटीक माना जाता है, क्योंकि यह हाल के आंकड़ों से बड़ा वजन देता है। सामान्य औसतन सूत्र के तहत गिना जाता है: जहां n उदाहरण के लिए, दिनों की मात्रा के लिए खड़ा है औसत औसत औसत पर उद्धरण परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। औसत के हिसाब से स्थानीय चरमपंथियों (अधिकतम और न्यूनतम) के आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए, एक औसत वर्ग विचलन (आरएमएस) की गणना करता है। Fig.5। आरएमएस आरेख के एक उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो बैंड बनाते हैं। इस प्रकार आरएमएस संभाव्यता के एक उपाय के रूप में सेवा कर सकता है। गणना के लिए सूत्र नीचे दर्शाए गए हैं। जहां डी - एक मानक विचलन है, एन दिनों की मात्रा है, मैं आई। विदेशी मुद्रा बाजार के संभावित विश्लेषण के तत्व उपर्युक्त बातें इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं, कि तकनीकी विश्लेषण के सभी प्रयासों को आगामी घटना की संभावना के आकलन के उद्देश्य से किया गया है। तकनीकी विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विशेषताओं - औसत, आरएमएस, उच्च ऑर्डर के आंकड़े (पल) के साथ चल रहे हैं। हालांकि, वास्तविक संभावना बनी हुई है। साथ ही, संभाव्य विश्लेषण तत्वों को संभावनाओं की गणना के लिए दोनों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, और ग्राफिक उपकरण के रूप में जो व्यापारियों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। उद्धरण के परिणामों के परिणाम विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्राओं की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है। इन शोधों में शारीरिक सिमुलेशन के विशेष सॉफ्टवेयर विकास और प्राप्ति (सॉफ़्टवेयर के आधार पर) और वास्तविक विनिमय दरों की संभाव्य वितरण की गणना शामिल है। 1. डीएम कोटेशन के वितरण का सिमुलेशन। Fig.6 डीएम कोटेशन के दैनिक आरेख के मॉडलिंग वितरण को दर्शाता है। चित्र पर ए, बी, सी पर तीन हाइलाइट ट्रेंड हैं। रुझान ए, बी बढ़ रहे हैं, सी तटस्थ है डीएम 1.8376 का मूल्य प्रवृत्ति बी निर्धारण की एक सीमा में एक लाल निशान के साथ चिह्नित किया गया है। Fig.7 संभाव्यता के वितरण का एक चित्र दिखाता है। शुरू से ही यह नोट करना आवश्यक है कि रुझान एक नियमित गलती का प्रतिनिधित्व करते हैं और मूल रूप से उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि, एक कार्य पूरा करने के एक संदर्भ में, वे उपयोगी जानकारी के रूप में काम करते हैं Fig.8 संभावनाओं के वितरण की एक चिकनी वक्र दिखाती है। अंजीर 7 और अंजीर 8 में वितरण के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दृश्य प्रवृत्ति विभाजन (स्थानीयकरण) है। पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण में यह संभव नहीं है। 2. कोटेशन का वास्तविक वितरण डीएम के रुझानों का स्थानीयकरण। Fig.9 30 अप्रैल 1 99 7 से 14 जून 1 99 8 तक डीएम कोटेशन के दैनिक आरेख को दर्शाता है। कुल राशि 297 रिपोर्ट है डीएम 1.7646 एक लाल निशान के साथ चिह्नित है। Fig.11 और fig.12 संभाव्यता वितरण के आरेख दिखाते हैं। उपर्युक्त आरेखों की परीक्षा से यह स्पष्ट है कि विश्लेषण मूल्य ट्रांज़िशन अवधि के रुझान के समूह के अंतर्गत आता है, जो उच्चतर लोगों के लिए कोटेशन के निम्न मूल्यों में से आता है। इस समूह के रुझानों में आने की संभावना कमजोर है। संभावनाओं की ग्राफिक गणना के लिए हम परिदृश्यों के अभिन्न अंग में अंजीर .1.1 पर वितरण को बदल देंगे, जो अंजीर पर दिखाया गया है। 12। उपर्युक्त आरेखों की परीक्षा से यह स्पष्ट है कि डीएम कोटेशन की संभावना 1.6748 1.7646 के अंतराल में पाई जा सकती है और यह लगभग 30 है। 3. एक नियमित गलती को हटाने दिए गए (उच्च) सटीकता के साथ संभावनाओं की गणना करने के लिए, हमें प्रवृत्तियों को दूर करना होगा (fig.13)। वैसे, परंपरागत तकनीकी विश्लेषण में रुझानों को हटाने का भी अभ्यास किया जाता है। अंजीर 14 में आकस्मिक प्रक्रियाओं के आवश्यक वितरण से पता चलता है कि fig.13 में पूर्ण उद्धरण परिवर्तन की संभावनाएं वितरण की उपस्थिति एक अच्छा सबूत है कि विश्लेषण किया गया, यादृच्छिक प्रक्रिया सामान्य है या कम से कम अर्ध सामान्य है मजबूत साक्ष्य प्राप्त करने के लिए ची-स्क्वायर लागू करना आवश्यक है। अगर अंजीर से संबंधित आरेख में। 14 एक -0.0370 से अन्तराल में संभाव्यताओं का अभिन्न अंग -0.0370 से 10006 (लाल निशान) तक, यह 0.1986 के बराबर होगा। इस प्रकार, यह दावा करना संभव है कि, डीएम को -0.0370 से 0.0006 तक की सीमा में उद्धरण परिवर्तन की संभावना लगभग 20 के साथ होने की संभावना है। यदि हम एक सममित डीएम अंतराल के लिए संभावनाओं का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, तो सामान्य संभावना लगभग 38 होगी। उत्तरार्द्ध यह दावा करने की अनुमति देगा कि 62.0060 की गोपनीय संभावना के साथ एक अंतराल -0.0060 0.0060 में डीएम कोटेशन के परिवर्तन की अपेक्षा करना आवश्यक है। 4. एप्लिकेशन मार्कआउट ट्रांस्क्रिप्शनल संभाव्यताएं एक्सचेंज दरों में परिवर्तन की प्रक्रियाएं प्रोस्टेट स्टोचैस्टिक हैं, यानी दोनों निर्धारित (प्रवृत्ति) और आकस्मिक घटनाओं (अंजीर 13, अंजीर 14. 14) को दर्शाती हैं। आवेदन की स्वीकार्यता के बारे में निष्कर्ष यहां से मार्कऑफ ट्रांस्क्रिप्शनल संभाव्यता है, जो संक्रमण की प्रक्रिया को दर्शाता है (उदाहरण के लिए, समय में) एक शर्त से 967 i अन्य शर्त 967 जे में यदि मुद्राओं के कोटेशन में परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में बात करने के लिए संक्रमणकालीन संभावनाएं हैं तो यह सशर्त संभावनाएं हैं I, जम्मू उस समय के समय में विनिमय दर के वर्तमान मूल्य में उपलब्ध कराई गई है, इस समय टी -1 में यह बराबर था I उदाहरणों की संभावनाओं का वितरण Markoffs वितरण पी (आई, जे) fig.15 पर प्रस्तुत किया है। मूल प्रॉपर्टी मार्कऑफ संभाव्यता पिछले संक्रमण की याददाश्त है। माना संपत्ति की एक संदर्भ में यह संपत्ति तैयार की जा सकती है: संभावनाओं का वितरण पी टी (आई, जे) मुद्रा की अवधारणा को मान जम्मू को स्वीकार करेगा। की शर्त के तहत, टी कदम (उदाहरण के लिए, टी घंटे) उद्धरण के बाद, मैं बराबर था। एक वास्तविक स्थिति का निर्माण इस प्रकार देख सकता है। व्यापारी के क्रम में पिछले 3-4 महीने के लिए EUROUSD दर के 15 मिनट के परिवर्तन पर डेटा है। (उदाहरण के लिए, बोली मूल्य)। मूल्यों का अनुक्रम EUROUSD रूप मार्कआउट सर्किट पी (i, j)। 15 मिनट की दर में परिवर्तन EUROUSD हम एक हालत 967 के एक यादृच्छिक चर 967 के संक्रमण के रूप में एक स्थिति 967 ज में व्याख्या करेगा। सभी बदलावों का सेट संक्रमण (या रिश्तेदार आवृत्ति एन आई, जे) का मैट्रिक्स बनाता है, उदाहरण के लिए: समस्या यह उत्तर देने के लिए आवश्यक है: यदि वर्तमान मूल्य EUROUSD स्थिति है, तो j5 में हालत क्या है ik यह मान 15 मिनट के बाद या 30, 45, 60. मिनट के बाद होगा। बदलावों के एक मैट्रिक्स एन आई, जे का लाभ उठाने देता है और हम एक परिस्थिति के साथ संकीर्ण संभाव्यताएं पीआई, जम्मू की गणना कर सकते हैं: वास्तविक कोटेशन और भविष्यवाणियों के मूल्यों की आरेख चित्र की सहायता से चित्रित की गई हैं (अंजीर 18), जहां टी - 15 मिनट की अवधि गलतियों का आरेख अंजीर पर दिखाया गया है 19, जहां टी - 15 मिनट की अवधि मैं I प्रारंभिक निष्कर्ष। विदेशी मुद्रा के लिए मुद्रा कोटेशन अनुसंधान की संभाव्यता वितरण का प्रतिनिधित्व किया गया परिणाम निम्न दिखाता है ए। वे विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति को संभावित वितरण वितरण के प्रतिनिधित्व के ग्राफ़िक रूप और दोनों ही संख्यात्मक विशेषताओं के रूप में व्याख्या करने की अनुमति देते हैं। ख। संभाव्यता विश्लेषण (संभाव्यता और गोपनीय संभाव्यताओं के समेकित) की संख्यात्मक विशेषताओं को सामान्यीकृत वर्ण है और इसका उपयोग दीर्घकालिक पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर, लंबी अवधि के पूर्वानुमान के संदर्भ में, स्थिर हो सकता है अर्थात मुद्रा कोटेशन के कुछ डेटाबेस का उपयोग करने के लिए। सॉफ्टवेयर, दीर्घकालिक पूर्वानुमान के संदर्भ में, स्थिर हो सकता है, अर्थात् मुद्रा कोटेशन के कुछ डेटाबेस का उपयोग करें। डेटाबेस मैन्युअल शैली में किसी उपयोगकर्ता द्वारा रीफ़िल किया जा सकता है ऐसे कार्यक्रम का स्थिर संस्करण विकास 2 से 3 महीने का होगा। गतिशील संस्करण के विकास में अतिरिक्त व्यक्ति-घंटे लगेंगे। गतिशील सॉफ्टवेयर और स्थिर एक के बीच का अंतर यह है कि वास्तविक समय में मुद्रा कोटेशन प्राप्त करने के लिए गतिशील सॉफ़्टवेयर में एक अतिरिक्त फ़ंक्शनल ब्लॉक होना चाहिए। उदाहरण: सी। मार्कऑफ श्रृंखला उपकरण का उपयोग अल्पकालिक पूर्वानुमान के लिए फायदेमंद है, जो वास्तविक व्यापारियों के लिए है। इस तरह के एक प्रोग्राम अनुसंधान संस्करण का विकास और संभाव्य वितरण अनुसंधान के माध्यम से इसकी प्राप्ति 1,5 से 2 महीने तक होगी। सॉफ्टवेयर सीपीएस (मुद्रा पूर्वानुमान सॉफ्टवेयर) का डेमो वर्जन यहां देखा जा सकता है। प्रोबबिलिटी सिस्टम थ्योरी एंड मनी मैनेजमेंट में शामिल हुए अक्टूबर 2006 स्थिति: सदस्य 655 पोस्ट मुझे लगता है मुझे इस धागा को बनाने की आवश्यकता है क्योंकि क्योंकि ये विचार-विमर्श विचारों का विषय उठने लगे हैं धागा जिसमें वे पैदा हुए थे। मूल धागा यहां स्थित है यह धागा एक सफल सिस्टम में अपने लाभ के लिए गणितीय संभावनाओं का उपयोग करने के लिए चर्चा करना है। बीमार यह समझाने के लिए सरल बनाने की कोशिश करें अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो 100 टीपी और 100 एसएल का उपयोग करता है तो उस समय जीतने का 5050 मौका होना चाहिए, यदि व्यापार समय पर यादृच्छिक रूप से दर्ज हो जाए। सही यह एक सिक्का flipping की तरह हो टीपी और एसएल को समायोजित करना होगा क्योंकि जब आप व्यापार में प्रवेश करते हैं, तो आप एसएल के करीब होते हैं। लेकिन अब इसे सरल सिद्धांत बनाते रहें यदि हम एक व्यापार में प्रवेश करते हैं जो एसएल और टीपी से समान है तो वहां सही होने का 50 मौका होना चाहिए। मैं फिर मानूंगा कि वास्तव में मुद्रा की सामान्य प्रवृत्ति या बाजार की गतिविधियों को देखकर हम 50 प्रतिशत से अधिक सफल या कम से कम 50 सफल होने पर मुझे एक प्रणाली दे सकते हैं अगर मेरी पहली धारणा गलत थी। क्या किसी को अभी तक असहमत है संभव है कि संभावनाएं अभी तक खेल में आईं। मैं अब पूछ रहा हूं कि लगातार हारे हुए 50 सही प्रणाली की संभावना क्या है अगर मुझे कॉलेज से सही तरीके से याद आ रहा है तो हमारे पास प्रत्येक व्यापार पर 5050 का मौका सही और गलत हो सकता है जब हम उन्हें स्वतंत्र घटनाओं के रूप में देखते हैं। जब हम एक पंक्ति में 5 खोने के कारोबार की संभावना तलाशने की कोशिश करते हैं, फिर भी, ऐसा होने का मौका तब होता है: 5 एक्स .5 एक्स .5 एक्स .5 एक्स .5 .03125 या 3.125 बहुत बार ऐसा नहीं होता है, हालांकि अभी भी बहुत संभव है। अगर हमारे सरल चार्ट पढ़ने की भविष्यवाणियों के कारण हमारी प्रणाली 60 दिनों में सफल हो जाती है तो 5 नुकसान होने की संभावना 405 वें शक्ति होगी। 4 एक्स 4 एक्स .4 एक्स .4 एक्स .4010124 या 1.0124 फिर भी संभव है, हालांकि कुछ विवेक के साथ हमने प्रभावी रूप से 3 बार एक पंक्ति में 5 गुना खोने का खतरा कम किया है। दूसरे धागा पर, मैं सफलता दर बढ़ाने के लिए 100 एसएल और 50 टीपी का उपयोग कर रहा था। जोखिम: पुरस्कार खोने वाले पक्ष के लिए मुश्किल था। मैं इस नए धागा को एक समान जोखिम बनाम बना रहा हूँ, जिससे हमें हर यादृच्छिक व्यापार पर 5050 का मौका मिलेगा। मैं 100 एसपी के साथ एक 1000 टीपी का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि एक सफल व्यापार पाने की संभावना बहुत कम है और निम्न पैसे प्रबंधन रणनीति का इस्तेमाल करने के लिए एक बैंक खाता बहुत बड़ा होना जरूरी होगा। यह विचार है खोने के व्यापार के बाद, अगले व्यापार पर दो गुना खोने के व्यापार के नुकसान को कवर करने के लिए जब आप इस एक जीत एसएल और टी.पी. के साथ हमें समान फायदे बनाम नुकसान, विजेताओं पर दोहरीकरण करने से हमें हारने वाले नुकसान को कवर करने की अनुमति मिलती है और जीतने वाले व्यापार पर अभी भी लाभ होता है। तो ऐसा लगता होगा जैसे आपने कभी भी खराब व्यापार नहीं लिया था। 50 सिस्टम में एक पंक्ति में एक्स की हड़ताली राशि प्राप्त करने की संभावनाएं हैं: 2- .25 या 25 -3-.125 या 12.5 4 -0625 या 6.25 5- .03125 या 3.125 6- .015625 या 1.5625 7- .0078125 या .78125 8- .003 9 625 या .390625 9- .001953125 या .1953125 10 - एक बहुत ही छोटी संख्या इसका मतलब है कि 1000 ट्रेडों में से आप 1 9 गुना बार में 9 गुना खो सकते हैं। यदि आपके सिस्टम में 1000 ट्रेडों के बाद पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है तो आप गलत प्रणाली का कारोबार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि दोगुनीकरण के लिए क्या आवश्यकता होगी। हमारा मूल्य प्रति व्यापार के लिए आपके विशिष्ट आकार के लिए 1 है। अगले ट्रेडों पर लगातार आने के लिए आपको 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 जोखिम की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सामान्य व्यापार आकार 5 खनिज है तो आपको व्यापार: 5-10-20-40-80-160-320-640-1280 आदि। तो आप देख सकते हैं कि यह तेजी से बढ़ जाता है और यह सामान्य व्यापार पर 5 खनिज व्यापारों को व्यापार करने के लिए बहुत मूर्ख नहीं होगा, जब तक आपके पास बहुत अधिक लाभांश और बड़े बैंक खाता नहीं है मैं सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म लॉट पर पहले विचार करने का सुझाव देता हूं मुझे यकीन है कि ट्रेडों को खोने के बाद दोहरीकरण के विचार से पहले चर्चा की गई है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसे आम तौर पर किस प्रकार कहा जाता है। इसकी मार्टिंगेल नहीं है क्योंकि यह आपको खोने वाले व्यापार से लड़ना जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। यह पिरामिड नहीं है क्योंकि जब आप जीतते हैं तो ट्रेडों में नहीं जोड़ रहे हैं इसकी अधिक विपरीत है वास्तव में मुझे लगता है कि यह ट्रेडों को जीतने के लिए पिरामिड रणनीति के साथ व्यापार करने के लिए बहुत मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि मेरी संख्याएं शो से ऊपर, अगली लगातार विजेता, जैसे लगातार हारे हुए, बहुत संभावना नहीं हैं और संभवत: आप बहुत सारे मुनाफा जब उस हारे हुए हिट धागे के दो हिस्सों में मुझे लगता है कि चर्चा की जानी चाहिए। 1. दोगुनी रणनीति नीचे। जोखिम के साथ: 1: 1 का इनाम यदि आप बहुत सख्त धन प्रबंधन का प्रयोग करते हैं और समझते हैं कि शुरुआत में पैसा धीरे-धीरे आ जाएगा तो यह प्रणाली का उपयोग करना बहुत संभव है, लेकिन यह लगातार आ रहा होगा। रणनीति ऐसा लगता है जैसे कोई व्यापार नहीं खो रहा था, याद रखें यह एक बड़ी संख्या प्रणाली का कानून है जिसके लिए आपको खेल में लंबी दौड़ के लिए रहने की आवश्यकता है और छुट्टी के उपहार खरीदने के लिए त्वरित पैसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2. वास्तविक व्यापार प्रणाली की रणनीति। बराबर मुनाफा और नुकसान अनियमितता। अंत में, हमारे सभी शोध में सफलता की संभावनाओं में कितना वृद्धि हुई है बाजार केवल ऊपर या नीचे जाता है आप का दावा कर सकते हैं यह बग़ल में चला जाता है, लेकिन यह वास्तव में नहीं है। बगैर आंदोलन में अभी भी इसके अंदर पिप ऊपर और नीचे है। तो फिर मेरी मान्यताओं में कितनी वैधता है कि यदि हम समरूप टीपी और एसएलएस के साथ ट्रेडों को बेतरतीब ढंग से स्थान देते हैं, तो प्रत्येक व्यापार पर 5050 का मौका होता है और इसलिए, कई लगातार नुकसान वाले एक यादृच्छिक प्रणाली की बहुत सीमित संभावनाएं हैं। मेरे पास पहले से ही कई विचार हैं कि यह मेरे सिर में कैसे व्यापार करना है। हां, इन विचारों को ईए द्वारा बहुत आसानी से कारोबार किया जा सकता है। वास्तव में कोई संकेतक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ग्रिड पर बहुत आसानी से कारोबार किए जाने वाले क्टोटलवेस खोज सिस्टम हो सकता है। आईडी इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं शुरू करें कृपया पहले से प्रस्तुत किए गए विषयों के बारे में अभी पोस्ट करें क्या मैं बाज़ार का सही ढंग से विश्लेषण कर रहा हूं मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग मुझे इस तरह के विचार पेश करने के लिए मजबूर करेंगे क्योंकि दोहरीकरण नीचे बहुत जोखिम भरा है और यह तकनीकी रूप से यादृच्छिक नहीं है क्योंकि तकनीकी विश्लेषण एक सिद्ध अवधारणा है उन लोगों के प्रति मेरा जवाब है कि नीचे दोहरीकरण जोखिमपूर्ण है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई 10,000 खाते वाला कोई व्यक्ति इस प्रणाली का प्रबंधन कर सकता है, जब 1 प्रतिशत के मूल्य वाले पीप और उच्चतर लाभ उठाने के साथ मुझे लगता है कि 10.28 के प्रत्येक पीओपी को बनाने के लिए वे 1028 बार अपने आकार का स्तर बढ़ा सकते हैं। 1028 तक पहुंचने के लिए अपने सामान्य व्यापारिक आकार के लिए एक पंक्ति में 11 खोने के व्यापार की आवश्यकता होगी। कल्पना कीजिए कि यह कैसे संभव है। और बाजार के लिए मेरी प्रतिक्रिया यादृच्छिक नहीं है निम्नलिखित है एसआर एक सिद्ध अवधारणा है तो elliot लहरें हैं तो आरएसआई पार, चैनल, विचलन, मोमबत्तियां, सिर और कंधों, कप और हैंडल आदि आदि हैं। बाज़ार यादृच्छिक नहीं है जब हम इसे हिंदसौल में देखते हैं और यह पता करने के लिए कि उपकरण क्यों 50 पिप्स कूद गए हैं, यह जानने के लिए टूल क्या लागू है। क्या यह आरएसआई को पार कर रहा था, पिछले प्रतिरोध क्षेत्र को तोड़ता था, नीचे का तख्ता पलट मार रहा था बाजार किस उपकरण का अनुसरण करता है, निरंतर नहीं होता है और इसमें मेरा दावा है कि बाजार यादृच्छिक होता है। कम से कम इसके द्वारा किसी एक टूल का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, तो यह यादृच्छिक है और हम कभी नहीं बता सकते कि यह कहां जाएगा। यह महीने क्यों 15 साल का जीबीपीसड पर ऊंचा था पिछले 14 सालों में पिछले हर तरफ के स्तर के माध्यम से यह कैसे टूट गया, जहां वह अब इस व्यवसाय में भविष्यवाणी करने और असंभव खेलना चाहते थे। मुझे संदेह है कि यहां किसी को इस साल के मार्च में एक लंबी व्यापार में प्रवेश करने की हिम्मत होती और आखिरी दो हफ्तों तक इसे पकड़ना पड़ता। हम कई महीनों पहले एक आसान 2000 पिप्स जीतने के बाद बैग पैक किया है और इसे gbpusd पर एक साल कहा जाता है। यह ठीक है कि सिस्टम के लिए मेरा विचार क्या है मैं यहाँ हर नुक्कड़ और फिक, रिट्रेस, शिखर या घाटी की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं हूं। संभवतः मुनाफे में आने के लिए संभावित स्केंरियस खेलने की कोशिश कर रहा हूं I संभावना बताती है कि एक यादृच्छिक या विवेकाधीन प्रणाली एक पंक्ति में 11 गुणा कम होने की संभावना नहीं है। एक बात मैंने मूल धागा पर कहा था कि यह सच है और मुझे फटकारा था: यहां तक ​​कि अगर आप गलत होने की कोशिश कर रहे थे तो अभी भी बाजार में जीतने के बाद से आप जीत सकते हैं, आपको गलत होने के बारे में 100 अधिकार होने चाहिए। सब के बारे में सोचो और मेरे पास वापस आ जाओ मैट दिसंबर दिसम्बर 2006 स्थिति: सदस्य 1,385 डाक मेरा मानना ​​है कि यह एक शतरंज रणनीति है, दोबैंसी को वापस पाने के लिए लाभ और लाभ को वापस पाने के लिए जो कुछ भी आप इसे यहां कॉल करना चाहते हैं वह एक समस्या है। आपका गणित मूल रूप से कहता है कि एक्स होने की संभावनाएं y हैं, और y एक बहुत छोटा है। आपके उदाहरण में आप 1000 सिक्के flips या ट्रेडों का उपयोग करते हैं। इस प्रणाली के साथ समस्या यह है कि 1000 में से 9 गुणा आपको मिटा देंगे। आप कहते हैं कि आपको अच्छे धन प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए, हालांकि आपके धन प्रबंधन को पहले ही परिभाषित किया गया है। - यह हर समय और इनाम के 1 से 1 जोखिम के साथ व्यापार करें (हालांकि आपने शून्य और दोहरी शून्य को फैलाने के रूप में जाना भूल गया)। अन्त में घर की सीमा के बारे में क्या आप 1032 लॉट के लिए व्यापार कर सकते हैं, और यदि आप हारते हैं तो आप 2064 का कारोबार कर सकते हैं, और यदि आप फिर से खोते हैं तो क्या आप 4128 लॉट के लिए कारोबार कर पाएंगे? इन बड़े नाटकों के साथ स्लैपीज कैसे हो सकता है क्या आप कभी भी वास्तविक रूप से बहुत आकार में आगे बढ़ सकते हैं इन सभी कारकों में यह एक प्रतिकूल खेल है और एक प्रतिकूल गेम जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि वह बड़ा शर्त लगाए और जब आप जीतें तब खेलना बंद करें। यदि आप किसी जीवित रहने के लिए व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस प्रणाली का उपयोग करके एक पंक्ति में 9 नुकसान का अनुभव होगा, शायद अधिक। आज की नतीजों की यह स्ट्रिंग आज और न ही कल हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे सख्ती से पालन करेंगे तो यह आ जाएगा, और जब यह आता है, तो आप मिटा देंगे। आपके सिस्टम पर वीणा करने की कोशिश न करें, कुछ चिंताएं आदमी जो खरोंच खरोंच नाखून काटना नहीं करना चाहिए अक्टूबर 2006 में शामिल किया गया स्थिति: दोस्ताना पड़ोस प्रोग्रामर 533 पदों क्या मैं एक बात के बारे में सिर्फ एक ही तरह की बात के बारे में दो दिन पहले किसी को बात कर रहा था। आप हर लगातार व्यापार पर ज़्यादा जोखिम उठाने को तैयार थे, जो जानबूझकर जानबूझकर जानते थे कि यह खोना जारी रखने के लिए बहुत ही असंभव था। इसलिए आप सिस्टम को कुछ समय में एक बार दो बार एक पंक्ति में खोना चाहते हैं। यह सफलता की संभावना और अधिक लाभ की क्षमता बढ़ाता है इसकी काफी संभावना है कि आप इस बारे में पहले से ही जानते हैं, मैं सिर्फ इसका उल्लेख करने जा रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर वर्णित शब्द मेरे सिर में चेतावनी की घंटी बंद करता है: प्रत्येक व्यापार एक अलग इकाई है एक पंक्ति में तीन ट्रेडों पर हार जाने से आपको चौथे पर जीतने की अधिक संभावना नहीं होती है। उस चौथे व्यापार में अभी भी लाभांश की 5050 संभावना होगी तो, एक पंक्ति में दो बार खोने से निश्चित रूप से सफलता की आपकी संभावना में वृद्धि नहीं होगी। यदि आप इस की जांच करने पर परेशान हैं (और आप को सिर्फ अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं) तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत है 'गेम्बरर्स रुइंकॉट' जुआरी के विनाश के बारे में यह एक महान पढ़ा है क्योंकि यह व्यापारिक वायदा से संबंधित है जनवरी 2005 में शामिल हुए स्थिति: खुश फोरम सदस्य 1,152 पोस्ट मुझे आप के बारे में अपने कुछ विचार साझा करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं आप कई ट्रेड एम्प कह रहे हैं कि एक पंक्ति में 5 या 6 लगातार घाटे की संभावना बहुत कम है फिर भी, हर व्यापार के दायरे में, उस विशेष व्यापार पर हारने की संभावना अभी भी 50 है। इसलिए मूल रूप से आप यह कह रहे हैं कि यह एक बहुत ही कम संभावना है कि किसी एक पंक्ति में कई बार इस संभावना को खोने के कई 50 हिट कर सकते हैं। यह ठीक है। हालांकि, यह सब उस बात पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं मेरी राय में, जो आप सच कह रहे हैं, आप हमेशा 1 साइड से एक जोड़ी व्यापार करना चाहिए, या तो लंबे समय तक या कम, इस जीवन के अंदर बहुत से चर के 1 को ठीक करना है। दूसरा आपको प्रवेश amp निकास अंक खोजने की आवश्यकता है चूंकि आपके स्टॉप लॉस amp लाभ लक्ष्य पहले से ही 100 pips पर सेट कर रहे हैं, तो आपके निकास पहले ही परिभाषित किया गया है। यह प्रवेश के साथ एक ही चर के रूप में छोड़ देता है जो अभी तक परिभाषित नहीं है। आपको एक जोड़ी भी चुननी होगी जिसमें 100 पीपों का उल्लेख किया गया है जो औसत दैनिक रेंज की एक छोटी राशि का विरोध नहीं करता है। उदाहरण के लिए, AUDUSD, 100 pips एक बड़ा सौदा है, जबकि अगर एक ही नंबर GBPUSD पर लागू किया जाता है, यह वास्तविक जीवन व्यापार की बात आती है तो यह एक आपदा हो सकता है। अब, यह देखते हैं कि इस तरह की रणनीति अलग-अलग बाजार की स्थितियों में कैसी हो सकती है, यानी ट्रेंडिंग, बावजूद एफ़ दिशाहीन या वाष्पशील यह आपके बाज़ार के निश्चित पक्ष पर भारी निर्भर करेगा। अगर हम पहले से ही हमारे ट्रेडों को शॉर्ट्स एम्प के रूप में लेना चाहते हैं तो हमारी जोड़ी एक अपट्रेंड में है, तो मुझे लगता है कि हम जल्द ही हिट करेंगे। और एक पंक्ति में 5 या 6 हारे हुए होने की छोटी संभावना जीवन का एक तथ्य बन जाएगी। हालांकि, अगर हम लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे व्यापार बहुत लाभदायक होंगे, जब तक कि प्रवृत्ति से नीचे की तरफ उतार-चढ़ाव हो जाता है, हम केवल अपने पिछले लाभों को वापस देने के लिए केवल एक बार फिर मारा जाएगा। अब एक बग़ल में बाजार में, आप थोड़ी सी अच्छी तरह से कर रहे होंगे यदि और अगर केवल किनारे के कार्यों की सीमा 250 pips या अधिक है यह है कि यदि आपने अपने ट्रेडों को शॉर्ट्स के रूप में ऊपरी छमाही में या निचले आधे हिस्से में लंबे समय तक दर्ज किया तो आप अभी भी ट्रेड कर पाएंगे अगर बग़ल में कार्रवाई की सीमा 200 पिप्स से कम है, तो हारे हुए होने की आपकी संभावना एक पंक्ति में अधिक हो रही है, और यदि रेंज 100 पिप्स या उससे कम है, तो आप बग़ल की अवधि समाप्त होने तक किसी भी मुनाफा नहीं करने जा रहे हैं। दिशाहीन अस्थिर अवधियों में जहां जोड़ी की सीमाएं दिशा के बिना 300 से 500 पिप्स होंगी (कोई प्रवृत्ति नहीं है और कोई परिभाषित किनारे की सीमा नहीं होती है, जैसे कि जोड़ी 200 पिप्स चढ़ती है, फिर 350 पिप्स नीचे जाती हैं, फिर 500 पिप्स ऊपर ले जाते हैं और इसी तरह) , सबसे शायद हम भी तोड़ने का भी अंत करेंगे जैसा कि हम पहले से ही एक तरफ से बाजार का व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हम अपना पहला व्यापार जीत सकते हैं, अपना दूसरा खो सकते हैं, स्थिति के आकार के आकार में डबल हो जाने पर हमारे तीसरे स्थान पर जीत हासिल कर सकते हैं और चौथे स्तर पर एक मानक स्थिति आकार खो सकते हैं और फिर बाजार में उतार-चढ़ाव की अवधि वापस सामान्य हो जाता है ऐतिहासिक डेटा पर भी वास्तविक परीक्षण के साथ एकीकृत कुछ और सांख्यिकीय जांच की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सप्ताहांत के दौरान ऐसा करना बहुत ही आसान होगा, मेरा मानना ​​है कि यह एक शतरंज रणनीति है, और नुकसान को वापस पाने के लिए दुगनी हुई है। जो कुछ भी आप इसे यहां कॉल करना चाहते हैं वह एक समस्या है। आपका गणित मूल रूप से कहता है कि एक्स होने की संभावनाएं y हैं, और y एक बहुत छोटा है। आपके उदाहरण में आप 1000 सिक्के flips या ट्रेडों का उपयोग करते हैं। इस प्रणाली के साथ समस्या यह है कि 1000 में से 9 गुणा आपको मिटा देंगे। आप कहते हैं कि आपको अच्छे धन प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए, हालांकि आपके धन प्रबंधन को पहले ही परिभाषित किया गया है। - यह हर समय और इनाम के 1 से 1 जोखिम के साथ व्यापार करें (हालांकि आपने शून्य और दोहरी शून्य को फैलाने के रूप में जाना भूल गया)। अन्त में घर की सीमा के बारे में क्या आप 1032 लॉट के लिए व्यापार कर सकते हैं, और यदि आप हारते हैं तो आप 2064 का कारोबार कर सकते हैं, और यदि आप फिर से खोते हैं तो क्या आप 4128 लॉट के लिए कारोबार कर पाएंगे? इन बड़े नाटकों के साथ स्लैपीज कैसे हो सकता है क्या आप कभी भी वास्तविक रूप से बहुत आकार में आगे बढ़ सकते हैं इन सभी कारकों में यह एक प्रतिकूल खेल है और एक प्रतिकूल गेम जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि वह बड़ा शर्त लगाए और जब आप जीतें तब खेलना बंद करें। यदि आप किसी जीवित रहने के लिए व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस प्रणाली का उपयोग करके एक पंक्ति में 9 नुकसान का अनुभव होगा, शायद अधिक। आज की नतीजों की यह स्ट्रिंग आज और न ही कल हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे सख्ती से पालन करेंगे तो यह आ जाएगा, और जब यह आता है, तो आप मिटा देंगे। आपके सिस्टम पर वीणा करने की कोशिश न करें, कुछ चिंताएं मैंने सोचा था कि मर्शिगेल ने अपनी कीमत को एक व्यापार में ऊपर या नीचे से जोड़कर शामिल किया था, जब कीमतें अंततः वापस ले ली गईं और जिस दिशा में आप चाहते थे, आप कम कीमत पर बाहर निकल सकते हैं जो लाभ हासिल करने और बाहर निकलना आसान है। हालांकि कोई बात नहीं है अभी इस रणनीति के बारे में बात कर रहे थे, शर्टिंगेल या नहीं आपके अंक के संबंध में जब आप किसी पंक्ति में 9 गुना खो देते हैं, तो आप इसे मिटा सकते हैं यदि आप ध्वनि धन प्रबंधन का उपयोग नहीं करते हैं। यदि मेरा खाता 50,000 है और मैं अभी भी .01 का उपयोग कर रहा हूँ तो मेरे पाइप मूल्य के रूप में। मैं अन्य ब्रोकरों के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन जीएफएफ के साथ मैंने अपने खाते को समायोजित करने के लिए एक शीट पर हस्ताक्षर किए, ताकि मुझे सभी अच्छी विशेषताओं के साथ एक मानक अभिलेख मिल सके, लेकिन अभी भी मिनी लेबोरेट्स के साथ व्यापार और एक मिनी अकाउंट की तरह उच्चतर उत्तोलन। तो क्या बात यह है कि 9 व्यापारिक नुकसान से बचने में सक्षम होने के लिए आप व्यापार करते हैं इसका मतलब यह है कि आपको अपने खाते को ऐसे तरीके से व्यापार नहीं करना चाहिए, जहां उसे 9 पंक्ति में खोने से आपके खाते का आधे से अधिक इस्तेमाल होने पर फोन किया जाएगा। आपके खाते में हमेशा नकद होना चाहिए जो कि आप उपयोग न करें जो केवल आपके मार्जिन में स्थिरता प्रदान करने के लिए है। क्या मैं अपने पैसे प्रबंधन के लिए 2064 लॉट फेरिस का व्यापार कर सकता हूं? My broker allows me to, so why shouldnt I be able to if Im smart about it In fact my order entry box has a quick button to trade 1 million lots. No lie. Im sure a lot of brokers do. Trading 5000 lots would be no big deal for the brokers and no big deal for me so long as my account and money management can handle it. Eventually I do believe you can move up in account size. We are trading with risk every day. There is always some gamble. At some point if this system were to profit we would have to say, quotok, my system is based on the fact that eventually I will win and that will happen sooner than later. Why am I afraid of increasing my lot size because if I lose 9 times in a row I will lose my account Probabilities show that this is an extremely small possibility. Perhaps although I am not ready to take on a 9 loss sweep in my account, but I will risk my account to bet it wont happen. quot That sounds bad because of the betting terminology, but thats what it has to be sometimes. Each trade we make is a bet which we judge in our heads calculating riskreward, percentages and then if we think it is worth chancing. Slippage, news and all that will have to be factored in somehow. Its just part of the game. Something to consider is that this could be played differently than a typical grid system. There is only one trade occuring. If youre afraid of slippage, say around news, then you can easily exit the one trade and wait for less volitile times. विचार करने के लिए कुछ What a coincidence I was talking to someone just two days back about the same sort of thing. Its quite possible youre aware of this already, Im just going to mention it because the wording you used above sets off warning bells in my head: Each trade is a distinct entity. Losing on three trades in a row does not make you more likely to win on the fourth. That fourth trade will still have a 5050 probability of profitloss. So, losing a couple times in a row will definitely not increase your probability of success. If youre deadset on investigating this (and you probably should just to satisfy your curiosity if nothing else) then you need to read up on something called quotGamblers Ruinquot. Heres a great read about Gamblers Ruin as it relates to trading futures . I will try to find an article about probabilities to prove my point later, but Ill try to explain it now. I agree each trade, when viewed independently, has a 5050 chance. As soon as we trade them in succession and want to know the probability of them occuring in a specific pattern then we must make them dependent on one another. Having six losses in a row has the same probability of having the pattern: win, win, loss, win. नुकसान। नुकसान। For that pattern to occur to completion do you know how many possibilities before it are present Thousands. Thats the idea. As soon as you take two independent events and correlate them, their probabilities go down drastically. Just flip a coin to see the math in reality. Whatre the chances of getting tails on the first flip and then tails on the second flip You can have tails heads, heads tails, heads heads, tails tails. The probabilty of getting heads or tails on a single flip is always 50. But when you want to know the probability of a pattern its no longer 50. Since we have two tosses the probability is .5 X .5 .25 or 25. This is true since there were four possible scenerios in the coin tossing and only 1 out of 4 produced the results we were looking for. Would you agree that each and every coin flip is its own distinct occurance independent of the previous and next coin flip Somehow, the probability of getting two losses in a row is only 25 though. That is how my idea for the system will work. In the end through money management, we will play the law of large numbers to win. Thats how the casinos win. They survive the losses and bank on the wins. Thats all the doubling down idea is doing. We survive the losses to win big on the winners and erase the losses. Let me share some of my thoughts with you regarding what you are saying. You are taking a series of trades amp saying that the probability of 5 or 6 consecutive losses in a row are very low. Yet, within the realm of every trade, the probability of losing on that particular trade is still 50. So basically you are saying that it is very unlikely that one can hit this specific 50 of losing probability several times in a row. This is fine. However, it all depends on what you are actually doing. In my opinion, for what you are saying to be true, you must always trade a pair only from 1 side, either long or short, just to fix 1 of the lots of variables inside this life. Second you need to find entry amp exit points. Since your stop loss amp profit targets are already set to 100 pips, then your exit is already defined. This leaves up with the entry as the only variable that is not yet defined. You will also have to chose a pair in which the 100 pips mentioned doesnt represt a small amount of the average daily range. For example, the AUDUSD, a 100 pips there is a big deal, while if the same numbers are applied to the GBPUSD, it might be a disaster when it comes to real life trading. Now, lets see how likely such a strategy might do in different market conditions, i. e. trending, sideways amp directionless or volatile. This would heavily depend on your fixed side of the market. If we are already set to take our trades as shorts amp our pair is in an uptrend, then I think we would get hit very soon. And the small probability of getting 5 or 6 losers in a row will become a fact of life. However, if we are trading from the long side while we are in an uptrend, then our trading would be extremely profitable UNTIL the trend reverses to down amp we would get hit once again only to give back almost all of our previous gains. Now in a sideways market, you would be doing marginally well if and only if the range of the sideways actions is 250 pips or more. That is if you entered your trades in the upper half as shorts or in the lower half as longs, you would still have winning trades. If the range of the sideways action is less than 200 pips, your probability of getting losers in a row is getting higher, and if the range is 100 pips or less, you are not going to make any profits until the sideways period ends. In directionless volatile periods where ranges of the pair would be 300 to 500 pips without a direction (No trend and no defined sideways range, like the pair moves 200 pips up, then goes 350 pips down, then moves 500 pips up and so on), most probably we will end out breaking even. As we are already trading the market from one side only, so we might win our first trade, lose our second, win our third on double the position size amp lose our fourth on a standard position size and then the volatile period fades amp the market gets back to normal. This needs some further statistical investigation integrated with real testing even on the historic data. I think this would be very easy to do during the weekend Please refer to my previous post about how when we correlate two independent probabilities into a pattern it reduces the probability drastically from 50. I was only using 100 TP and 100 SL as an example to keep the math simple for now. In reality I think this would work great on an intraday grid strategy that is always in the market. All we need to find is a good SLTP level that is small enough to enter a trade when there is still enough steam left in the move and large enough that it doesnt get whipsawed in and out from the general trading noise. Im thinking somewhere from 15-20. Id rather keep the discussion on theory right now though. No point in looking at numbers if we dont know what were looking for. I dont understand why you say it would only work if it placed only long or short trades and not both. I dont think we can limit ourselves to only one type of trade. The whole basis of this system is that there is a 5050 shot of where price will go. ऊपर या नीचे। What is the point of limiting ourselves to only one of the two In essence youre using the idea of the system against itself. You want to use only 50 of the possible outcomes to be right 50 of the time. That means youre really only going to be right 25 of the time. Ive been discussing mechanical breakout strategies on the other thread for some time now. So to hint at where I think this strategy will work is the quotalways inquot grid strategy. Say price is at 1.9000. Were playing a 20 SL and 20 TP. Price drops to 1.8980 and triggers a short sell. Why a short sell Because price was coming from above the 1.8980 trigger. I believe in doing something as simple as this we give ourselves a greater than 50 chance of being successful since the price is most likely to carry the momentum. This also means on trending markets or sharp rises we are guaranteed the wins since the system correctly predicts the movement based on the direction. So I dont know why wed need to fix the system to only make long or short trades. Again, my initial 100 TP and SL was only to give simple ideas that for this to work we need to keep the risk:reward equal, if not favored towards the TP side. I dont want to mess with the probability though. Great responses thus far Matt regardless of your account size, if you want to sum up your statistical model, its best outcome will be break even at some point or another unless you find a way to get that edge on your side. you will gather many wins multiplied by the probability that each will occur and losses multiplied by their probability. Although occuring less often, you losing 9 or ten in a row, if riskreward is 1:1 and you never increase lot value, will mostly wipe out all of your gains. In a perfect world, if the worst case scenario happened in trades 992-1000, and there wasnt a spread or slippage, you would be break even at that point, and by that I mean that every possible combination of wins losses occured in exact of its probability within those 1000 trades. Expected return would still be zero at some point unless you just quit when you were up. According to your strategy though, you would keep doubling so hypothetically, you could be break even and risking 5000 lots on your next trade on a coin flip. That doesnt sound like good money management to me. what do you do at that point, start over. I hate to do this, but do you think that you are the first to think of this. You really need to question your motivations for trading. Are you trading or gambling, is there a difference to you between the two What is so different between what you are saying and betting red on roulette. Sounds improbable but it happens almost every night I have been to the casino where I see a table with over 15 blacks in a row. And that is a fair game or rational one. I dont know who said it but do not learn this lesson the hard way - markets can be irrational alot longer than you can remain solvent. Youll have to give me some examples in math. I dont see how I would end up break even. Lets say we do 10 trades. 50 lose, 50 win. First example: First trade loses and second trade wins. Repeat this 4 more times to get 10 trades. On the first trade we risked 1 lot and 2 on the second trade. Third trade we risk 1 lot, fourth trade 2. Again, repeat. So we lose 100 on the first trade of each pair, and profit 200 on the second trade of each pair. The formula is then -100(5)200(5) -500 1000 500 profit Now lets say we lose the first five trades in a row and win on the 6th. We would risk the following lot amounts. 1-2-4-8-16-32-1-1-1-1. So we would lose -100 for each lot in the first five trades. -100 -200 -400 -800 - 1600 - 3100. On the winning trades we would make 32(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100). So gains would be 3200400 3600. Profits would be 3600 - 3100 500. The only possible scenerio in which you would lose is if all the trades that win are in the very beginning and all the trades that lose are at the very end of your trading. This is a perpetual system though since it uses the law of large numbers. Why would you stop trading at 999 trades, or just 57 Its meant to survive the long haul. Even then, what are the chances you limit yourself to 1000 trades and the last 9 are all losers It would be just like the coin flip example. The probability that the previous 991 trades worked out perfectly such that only losers were left is almost zero. Yes it is a coin flip. यह सब होता है Except since I know Ill be able to survive to the next coin flip, and the next, and the next. Then I know Ill be ok because the coin flip will always work out to nearly 50 in the long run. Hell, the system could only be 1 correct so long as I was able to survive till the end to play that one winning trade. Our chances are better then that though. No I know Im not the first to think of something like this. I would feel ashamed for us as traders for not exploring something so simple. Why doesnt it work though Why arent people using this If you keep putting money into the system, and using severe money management, dont the mathematical principles guarantee victory Like Ive already said. Yes it is betting. Yes it is gambling. Every trader is a gambler. Youre betting that through your research the chances of the price going in your favor is good enough that youll put your money down to make more money. यह इतना सरल है। Arent there some brokers with rules specific to certain religions because they view trading as immoral and therefore need special guidelines to trade under their religion My motivations for trading are clear. To make money. Thats what youre here for too. There is more than one way up a mountain. Ive looked at fundamental analysis. Ive looked at technical analysis. Ive read books and books on trading. I traded the stock market. विदेशी मुद्रा अलग है Currencies do not go up or down forever. If you can survive the long periods of drastic trading then youll be fine. I dont know how you can say Im gambling when Ive state several times that this strategy should only be traded with severe margin requirements and micro accounts of .01 a pip at least to start. I also may understand that my math is off, you dont need to focus on that, what I am saying is that at some point you may be at break even and risking 5 thousand lots or even 10000 after 1 more loss. at .01 per pip that could amount to a 10,000 loss on a 50K acct. and if you lose that one you will be risking 20K on a 40K acct. One more loss and you do not even have enough money to properly trade your strategy, meaning any attempt to will mean a lower risk:reward and high probability of account ruin. I strongly suggest you avoid this strategy the way it is, but ultimately it is your money, if you want to gamble it is up to you. WHo knows, you might get lucky - and dont kid yourself, if you still have any money after a year or two of trading like this, you will be very lucky. I dont see why youre focusing on the highly improbable. Depending on account size, margin, and lot size it is possible for someone to survive many losses in a row. It could be 40 losses out of 50 so long as the wins are every so often to break up the losses. The probability of such a catastrophe is nearly zero. This is how the casinos win is it not They survive till the end. They know they can take a 500,000 hit on a slot machine because there will be many other people to gamble their money and lose. Is this not the same thing The house always wins. i calculated (hope theyre right) that in a 1000trade sample with a 50 win rate. the chance of at least one streak of 10 trades (either winning or losing)is 48.4. the chance of at least one streak of 15 trades is about 1.5 Your calculations were correct. In fact, according to those formulas, out of 1000 trades there is a 48 chance of getting a 10 loss losing streak. What about out of 100 trades (1(100-10).5).510 4.49 chance. Ill ask the question now then. What do we need to do to make us more than 50 I think the simple idea of a grid system deciding on long or short signal based on the direction from which price hits a trigger can greatly affect results. If it brings our success rate to just 60 then out of 1000 trades we can expect to have a 10 trade losing streak of: (1(1000-10).6).410 6.23. See what that did Just a little bit more accuracy greatly affects the possibilities. It brought it down from 48 to just 6. In 100 trades with 60 success a 10 loss streak has a .57 chance of happening. So then how do we trade I would suggest, start with a micro account, high leverage, and a balance larger than needed to open a micro account. Still trade with just .01 pip values. Even if you lose 10 trades in a row and need to trade 512 times your initial trade value that is still only a value of 5.12 per pip, not even a standard lot yet. So with a few thousand I think its possible. If you have 20K I think youve very safe. Play the market and see how things go. How well does it trade. Is it 60 accurate Is it only 50 Go from there. Make a decision. Would you feel confident enough to triple down on the losses such that every trade ended up making you profit eventually essentially. That is when you would hope for consecutive losses and a win to multiply the profits. That would be a tough decision to make considering the risks though. The point Im trying to make is to play like the casino. Be the house and the market makerbroker. What is their game They know 95 of us will lose and they can take losses on the 5 that win. Are they reading charts and plotting trendlines I doubt it. They have a computer counter balancing our trades against others knowing that most of us will lose. Their success rate is 95. Ours is 50 if we play by their rules. How do we play with their formula to trade individually I think that is where this thread should eventually go. What are ways to institute house rules on our own turf Ill point out that I agree with Leugimp that it can be very easy to wipe out an account. That is why I have been stressing money management from the very beginning. This is a severely difficult way to trade. But, I dont think it would be impossible to not trade this way. If its impossible then casinos would have gone out of business years ago. The article posted by anthonybaker is an excellent one providing the formulas for finding probability of losing streaks in x amount of trades. There was also another point that was brought up in the same article. It mentioned why people will lose when doubling down on roullete. It noted that casinos limit their patrons from doubling down more than 10 times in a row. Why The probability of the person losing that 11th time is too small for the casino to risk having to pay out so much money. The casino is protecting itself from why I think this system will work. A 10 loss losing streak is 48 likely in 1000 trades. An 11 loss losing streak is 24 likely. The probabilities begin to plummet drastically the longer you trade. Eventually you will win. It all depends on your bank account and money management. Joined Oct 2006 Status: Member 655 Posts Not sure I understand what your link is explaining in regards to black swans and such. Was he measuring how many up days or down days there were in the SampP500 Im just wondering if how people would actually trade really could hit 10 losses in a row more often than what these statistics would say. Because in that article I get the feeling it was analyzing the statistics of always betting long or always betting short. How accurate are discretionary systems though Like I said, how long would the market let you be right about being wrong An quotalways inquot system would almost be necessary then. It might also require either scalping for only a few pips or waiting for large movements of 150 or more. Price rarely stays in a 150 range for very long. Safeguards such as how we construct the system could protect us further. Im also wondering about the double down line strategy. We allow our losses to build up massively through the doubling down so that we can profit of just the one win. Is our risk:reward then skewed towards the loss side even though we win always Maybe one other way this would survive is to triple down or use some other multiplied factor besides 2. so it would be: 1 -2 - 6 - 18 - 54 - 162. This way if we assume well get streaks of 3-5 losses in a row often it makes our winners VERY profitable. If we have five losers in a row and win on the 6th we would have made profit as if we made 108 winners in a row. Get what Im saying Our profit curve goes up massively. By taking those big wins when we can, i. e. very often assuming the chance of a long losing streak is not high, then by the time we hit that long losing streak it is going to be fighting against our highly enlarged account. It would be a gamble in the beginning, but if we dont get greedy and not step up the lot size I think we should be fine. What does everyone think Matt P. S. - anthonybaker - fine articles although Im going to have to reread them. Mind if you could try explaining them some more Joined Jun 2006 Status: Carpe Diem 855 Posts ive just been reading this interesting article regarding the nonnormal nature of market returns. a normal return of distributions looks like the classic bell curve. as i was trying to find the formula for the distribution, the percentage chance for a number of streaks of a certain length in a trade sample. जैसे। 50 chance of 6 streaks of 10 consecutive losing trades in a 1000 trade sample with a win rate of 50 or 30 chance of 10 streaks of 10 consecutive losing trades in a 1000 trade sample with a win rate of 50. although his work is regarding the es, it showed that black and gold swans ie major daily drops or rises of the es by 3, were four times more likely to happen than normal distribution stats showed so you are correct to caution leaving extra padding money to ride out drawdowns Yes its been proven that the markets dont follow a bell shaped distribution. The reason The markets are moved by phychology and not mathematics. So this throws all your statistics off. Secondly even if youre statistics were right, its very hard emotionally to trade a system just based on statistics because then youre excluding price action. I know, Ive tried. Probabilities in Trading 8211 Focus On The Relevant Factors In Probabilities in Trading 8211 How Your Mind Is Tricking You . I introduced some errors people make in regards to probabilities8211namely, availability bias and attributing increased probabilities if we can come up with more reasons to back our claim. Both of these tendencies will lead us astray. In this article, I discuss these concepts a bit more, but also get into the relevant factors of how market move8230in other words, what to base trading decisions on. A man likes two women and is going to ask both of them out via a text message. For each woman, there is a 50 chance she will say YES and a 50 chance she will say NO (like flipping a coin). Neither woman knows of the other, and the answer of one woman in no way affects the answer of the other woman. Our man wants to know what the odds are he will get only one date Since it could lead to complications, he also wants to know what the odds are he will get at least one date Given that either one says YES, what are the odds the other one will as well The woman may respond at different times, so he does not know the order in which he will receive the text replies from the women. There are no tricks here. The probability for each scenario is our only concern. When looking at probabilities it can be of great help to create what is called a 8220sample space.8221 From the sample space, it is easy to see what the odds of a potential outcome are. To create a sample space we write down all the potential outcomes. In this scenario there are 4 potential outcomes, based on each woman saying YES or NO. The potential outcomes are as follows, set up as (woman 1 response, woman 2 response): (YES, YES), (YES, NO), (NO, YES), (NO, NO). Using the sample space we can answer our questions: - The odds he will get one date: 50 (only two outcomes out of four have only 1 YES in them) - The odds he gets AT LEAST one date: 75 (we include all outcomes with 1 or more yeses 8211 three outcomes out of four). - The odds of the other saying YES if one woman said YES is 13. We know one woman says YES so include all those sample spaces (Yes, No), (Yes, Yes) and (No, Yes). Only one of these satisfies both woman saying Yes, so 13. Ok, so this doesn8217t exactly relate to trading8230at least not on the surface. But, since very few people get these answers correct, it is likely decisions are being made in trading which are not based on accurate information. How our minds function (are we looking at the correct information and interpreting it properly) in trading can greatly affect performance, and not understanding probabilities in trading can mean what you think you are doing is very different from what is actually occurring. Sometimes we make things too complex8230 Find the highest probabilities in trading means simplifying when we need to, asking the most basic questions and working from there. Such as: is the market moving higher or lower, overall If that is the case, based on the price oscillating up and down (but moving higher overall), where is the best place to buy and sell And then asking which is likely to be trigger first, my stop loss or profit target These questions can get as complicated as you want to make them, but keep them as basic as possible at first, and then (if needed) introduce more advanced techniques to hone in. Can you keep it simple (keep in mind our brains are not wired for probabilities, so don8217t be discouraged if you struggle with these) Consider the following question: In university me and friend got drunk one night in a nearby city and failed to make it back for our statistics exam the following morning. We hatched a plan not to tell the professor we were out drinking, but rather to tell him I got a flat tire on the way to the exam (my friend in the car with me). Me and my friend went to the professor8217s office and said we were sorry for missing the exam, but we got a flat tire on the way to exam and that missing the exam was unavoidable. We asked if we could write another exam at his convenience. To our surprise he said 8220OK8230wait outside for 5 minutes.8221 We sat outside and a few minutes later he came out and handed us both a sheet of paper and sent us to separate rooms. There were only two questions. On the first side of the page was a statistics question worth 5 points (similar to the one above). On the other side of the sheet was a second question worth 95 points: 8220What tire was it8221 In order to get the 95 points we both had to identify the same tire. What are the odds that, not having discussed which tire went flat, me and my friend both pick the same tire My friend insists there is a 1 in 16 chance is he correct Take a moment and ponder what the odds are we both pick the same tire. My friend failed statistics. The odds are 1 in 4. After creating the sample space you will see that many cancel each other out, because in this case order does not matter. We either pick the same tire or we don8217t. Traders often make trades much more complicated than they have to be. They see so many variables, like my friend seeing 16 potential outcomes, instead of reducing the trade down to relevant factors. They hear things on TV, read something in the newspaper, or read an article online and believe it will impact the market or will affect the odds of a trade they are considering. They fail to realize almost all these factors are irrelevant and complicate the trading process, but do not increase the odds of success. As discussed in the first article, the market is going to move in a certain direction regardless of how many arguments I present for or against that move8211piling on arguments and indicators to prove a point does not improve odds. This means we must focus on analyzing only factors that affect price. So what are the relevant factors that affect price, and how do we calculate probabilities in trading Probabilities in Trading: Relevant Factors To me, there are only two primary relevant factors that drive my trading decisions. Then there are a few secondary factors which can aid in the analysis. The primary relevant factors are Trend and Magnitude (see Impulse and Corrective Waves and Velocity and Magnitude ). The Trend affects price (and is price), because humans are emotional and trends create greed and fear to various extents depending on where in the trend we are. Trends may also include Chart Patterns, which are created and break based on human emotion. Magnitude determines the volatility, velocity and projected price targets of a move. Price move in waves8211sometimes smooth, sometimes choppy8211but since we know markets always move in waves, and those waves provide us with information on the extent to which the market is moving, magnitude is also very relevant. Secondary factors include analysis tools used to determine trend and magnitude. For some this may include, trendlines, cycles moving averages, Fibonacci retracements fans, an ATR indicator, RSI, etc. No matter the tools used, focus should be given to trendchart patterns and magnitude. These secondary tools just help us see what we may have missed looking only at the price chart. Typically I don8217t like 8220out of the box8221 indicators or tools. You are far better off analyzing the charts and coming up with your own settings for indicators (that help you see the trend and magnitude) or simply researching your charts and finding the common tendencies in trends and magnitude. Only use secondary factors to help you clarify what you already see based on trend and magnitude (price action). So what are the odds of scoring a winning trade Each trade is different, but the odds increase by trading with the trend and being aware of market magnitude. Trade against the trend and your odds decrease. Don8217t account for magnitude and you are basically gambling on whether your stop loss or profit target will get hit first. Trading with the trend doesn8217t mean randomly buying when the price is in an uptrend8230it means looking at how the price oscillates and entering at opportune times. Examples of this are covered in How to Spot Trend Trading Opportunities. How to Day Trade Forex and this Swing Trading Forex Trends video. So why should you only focus on trend (and chart patterns) and magnitude Because they tell you everything you need to know, especially when short-term trading. If the price is rising, that is all you need to know. The news doesn8217t matter, and who cares what this or that analyst says. If the price is rising, it is rising. Use your strategies to take advantage of that. There is no reason to figure why it is rising, or why it may fall. Trade the rise, and if it starts to fall, get out and trade the falling price. Use the analysis of trend and magnitude to help isolate these trades (and a few tools if needed). I actually avoid news trades, until after the news has come out. Often we can8217t predict what a news event will be, or how it will impact the market8230but we can trade the trends that ensue afterward. I discuss why I exit trades before news events, like stock earnings, in my Stock Market Swing Trading Video Course . Also, if something totally random happens, like the stock plummets on bankruptcy concerns or skyrockets on buyout rumors8230.could that be predicted Often the price moves prior to such moves8230the stock is already trending lower before the company8217s financial hardships are fully disclosed, or the stock is rallying before the buyout is announced. If this is the case, just focusing on trend and magnitude would have saved or made you money. If there was no prior indication that the price was going to tank or skyrocket, then the event is random, and you couldn8217t have known about it anyway (unless you acted on insider information, which is illegal). Random things happen too8230that is why I only risk a small percentage of my account on any single trade . In terms of long-term investing, I use the same tools. I don8217t look at fundamentals too much8230although I do a bit. I have found that a low PriceEarnings ratio, around 5 or so, is typically a good value. PE ratios range, on many stocks, between about 5 and 25. So buying around the 5 PE mark typically produces a long-term gain. I also make sure that the company is not over-leveraged and can meet all their financial obligations without hardship. Combining this with trend and magnitude, I look to buy stocks when they are cheap8230which means after they have declined. I use magnitude to determine how far prices typically fall before moving into an uptrend8230and then I buy them there. I then use trend analysis, and magnitude (looking at historically how far prices rise, and for how long) to determine how long I stay in the trade during the uptrend, or if I need to get out because it moves into a downtrend. Another way of looking at it is that even though I am buying after the price has declined, by zooming out on the chart to a longer time frame, I am buying because a much longer trend is up (and magnitude indicates the pullback within that longer-term uptrend is likely over). Or the much longer chart is moving within a huge range, and I am buying near the low of that range. The rules still apply8211I am still trading off trend and magnitude8211I am just looking at a much bigger picture than what may be immediately apparent if just looking at the price tumble on a shorter-term chart. If a trader8217s reasoning for market moves only works in hindsight, but can8217t help them make better trades in the future, their reasoning is fruitless and will likely cause more problems that it solves. Focus only the relevant factors, and give leeway for random events which will occasionally occur without warning. Do I Need to Calculate Actual Probabilities in Trading If you can find a system that allows you trade with the trend, and then you account for magnitude in determining where to place stop losses and profit targets you will have already placed the odds in your favor. Losses will still occur, as that is part of trading, but over the long run you essentially become 8220the house8221 in Vegas8211gaining an edge over other market participants. So before you place a trade ask yourself two simple questions: Am I trading with the trend And does the magnitude (movement) of the market dictate that I am likely to be able to get out at my profit target (before my stop loss is hit) within the time frame I want Analytical tools may be used to aid in these assessments. As you trade more, you will continue to ask yourself these questions, but they will basically become spot checks for your trading. Over many trades, you will see the true probability of your system. For example, over the last 500 trades you won 61.3 of them, and made 2.37 on account equity per winning trade, and lost 0.84 account equity on losing trades. That is specificity, and it tells you exactly what you can expect from your system over many trades. As market conditions change, those stats may change slightly as well, but at least you know you are working with something that has a probabilistic edge8230and that is far more powerful than just making up reasons for why the market will do what you think it should. If you can8217t answer the spot check questions, don8217t trade. If the answer to either question is No, then don8217t trade. Only when the answer to both questions is Yes (and once you know the statistics of you and your strategies) are the probabilities on your side. How you determine Trend and Magnitude is up to you and your trading system, but keep it simple to keep the probabilities on your side. Hi Cory: Thanks again for your very quick reply to my second post in the first part. Since you told me about the answer to the two women quiz in the second part, I came here. I agree with the two first answers (50 and 75). But I don8217t understand the third answer. I think the correct and PRACTICAL answer should be just 50 (12). Because if one women has said yes, then we have only two possible outcomes: the other woman saying yes, or the other woman saying no. We shouldnt include the first woman saying yes as one of the outcomes (and so have 3 possible outcomes), because her answer is something that has happened. It was a past event, not a future event (a possible event that may occur in the future). So we should consider only two possible (or future) outcomes: the other womans answers: Yes or No. So the probability should be 12, or 50. Now, if the question is: what is the probability that one woman says yes, AND THEN other woman also says yes: In this case, we do have 4 possible outcomes. And the answer should be 14. But it is not 13 either. I really don8217t understand why the answer is 13 in any case. I think it should be 12 (or 14 if we interpret the question other way as I explained above). I never studied probability or statistics. So I could be wrong according to the probability theory. However, if for some reason, and according to the probability theory, the correct answer is 13, I would very respectfully say: Ok, this is the correct and very academic answer. But I think this academic answer is not practical nor useful in the real life. Because if one woman has said yes, then the probability of other woman also saying yes is just 12, because we only have to wait for her answers, and she will have only two possible answers. Please correct me if I am wrong. But again, even if I am wrong according to the probability theory. In real life, if I would do some betting in similar situation, I will use 12 probability to base my bet, and not 13 even if a professor showed me a detailed formula or calculations giving 13 :) Cory Mitchell, CMT says: Great response. As you pointed out in a prior comment, the words used are very important, and create different answers. In this case though, the word 8220either8221 is important. You have to include the three scenarios where there is a Yes, because you can8217t ASSUME a chronological order. What if he asks woman 2 first or Woman 1 first Or sends a text to both at the same time The questions asks8230 if 8220either8221 one says Yes, what are the odds the other one will as well. There are three scenarios with a Yes, which is either woman saying Yes, (YES, YES), (YES, NO), (NO, YES), but only one scenario where they both say Yes, so the odds are one in three for that question. Also, the overall question states that he is 8220going8221 to ask two women out, so he is calculating odds before any actual results are available (he is assuming one woman will say yes82118216given that82178211but it has not happened yet). You are correct though in terms of your interpenetration. If it was specified that woman 1 says Yes, and that event has now taken place, then the odds are 12 that woman 2 will say Yes, because your sample same is reduced to (yes) and (no). In this case, woman 1 doesn8217t even need to be included in the sample space. But this was not the question asked, which you answered in your comment. It may seem practical to say that the odds are 50. But it is a miscalculation. If our friend is trying to decide what are the odds he will end up with two dates on one night, and the odds are 13 (which they are), he may be willing to role those dice and go and ahead and ask out both women. But by your odds8211508211he may not take that risk and therefore miss out on meeting his soulmate So the practical and correct answer is still 13. But I do see where you are getting your answer. It is mostly about paying attention to language (or a situation in the financial markets or in life) and being able to apply the right statistic at the right time and in the right context. It is a skill, just like answering those brain teaser puzzles. Our brains are not wired for probabilities, so it takes practice to get good at picking the right statistic for the right situation, and we still often get it wrong. There are many cases where wrongly accused people went to jail because a statistic was misused and no one caught it. There are also examples where the wrong statistic was used to help get someone off on charges, because no one spotted the error. A couple occurred in the OJ trial. Writing down the sample space (like what I did in the article) is very important when working these sorts of things out, because if you just try to rationalize it, you will never come up with 13 via that approach8230your mind will default to 50 or maybe 25 because there are two woman, and so our minds will eliminate odd fractions as possibilities. Jennifer A. says: Thanks again for your fast and detailed response. Just one more (and last) question: If our friend is trying to decide what are the odds he will end up with two dates on one night, and the odds are 13 (which they are) I think I didnt explain well in my second interpretation (when I said the probability was 14). Actually what you said above is my second interpretation: both women say yes. If, BEFORE asking any woman, he wants to know the probability of getting two yes, then the possible (future) outcomes are 4: (yes, no), (yes, yes), (no, no), (no yes). So the probability is 14, not 13. Why 14 Because there are 4 outcomes, but only one (yes, yes) is the answer. Finally, I think I shouldnt ask so many questions about this issue (so I said this was my last question about it). Actually it is not so important to my trading skill. I will ask you other questions about your day trading strategies, so I can learn more and improve my trading skill. Hope getting your quick and detailed answers (as you did now) when I ask you question about your strategies (I think they are great) Cory Mitchell, CMT says: I was speaking in relation to the third question, and the answer is still 13. I can8217t be 14 because the questions states either woman says yes, so we can8217t have No, NO as an option. Questions like this are important for trading skill in the sense that it is attention to detail, and applying the right method at the right time. The day trading articles ARE more applicable to actual trading skill though I do try to respond to most questions on the site. Jennifer A. says: This is not another silly question. Just want to thank you for your time and patience Finally I understand the concept. I learned a lesson: many thing are not like I think. And what looks very obvious or evident to me, actually are not so. Really appreciate your help I updated this page on August 13, 2014, replacing the third question (about dating the women) with a new one8230.so check out the new question near the top for a new challenge. The old question was: He then decides that maybe he will see how it goes with the first woman, before he asks out the second one. If the first woman says YES, what are odds the second woman will also say YES In my original text I gave the wrong answer saying it was 25, which is the odds of both woman saying Yes. But my wording didn8217t reflect that, and so with how it is worded the correct response is actually 50. Why The 8220if8221 or the inferred 8216given that8217 gives us information which allows us to eliminate anything from the sample space which doesn8217t begin with the first woman saying Yes. That only leaves us with (Yes, No) and (Yes, Yes), so the probability is 50 (1 out of 2) that we end up with a Yes, Yes. I thank Jamie M for calling me out on this. Great article Cory 8230 you make total sense I just found you on google, to my luck So looking forward to reading more from you on forex amp winning probabilities 8230 Correct me if i8217m wrong but would you agree that casino players understand more about odds and probabilities than the average forex trader Thanks for the feedback. As for you question, I think that casino odds in general are easier to understand for most people, but despite this everyone still thinks they can beat the house. Odds in trading are a bit more murky and harder to grasp. Professional casino players, just like professional traders, will have a good understanding of when the odds are in their favor. I believe a large part of being a professional trader or casino player is knowing when the odds are in your favor8211knowing when to hold, fold or tilt so to speak. The average person doesn8217t know this and therefore applies the same strategy all the time, or folds when they should hold etc. Like anything, I believe we can train ourselves to be better. We can recognize when we are being biased by influences which may be hidden to others. Even in trading though we are never likely to completely overcome all our hidden tendencies, but by making things simply, and striving to make a few adjustments when we see we are not making logical decisions, it is still possible to succeed in the markets. what your words reflect is trading-truth in purest form and humans are not wired to digest it. are they but it was real eyeopener for me..